Setup Verniman

Mi setup de trading se basa en las estrategias que aplica Verniman en su operativa. Verniman es un trader que hace scalping, entra y sale del mercado en operaciones cortas cada día (se pasa 8 horas delante del ordenador). Si existe alguna posibilidad de ser rentable en esto, es aprendiendo un poco de sus operativas.

La diferencia más importante entre su setup y el mío es el uso de Ninjatrader 8 como plataforma principal para operar combinada con la plataforma que él usa de forma exclusiva: Thinkorswim. En éste artículo encontrarás cómo configurar las plataformas e indicadores necesarios para poder trabajar y probar sus estrategias adaptadas a un setup más asequible basado en el que yo uso:

Gráfico Mini SP500 + T&S (time & sales) + Internals

En Ninjatrader y a la izquierda de la pantalla tengo el Mini SP500 a 3M RTH (regular trading hours), a 3M ETH (electronic trading hours), a 30M ETH, a 60M ETH y a 240M ETH. Después, en el medio, el times & sales del Mini SP500 con un filtro de 20 lotes para evitar ruido y detectar entrada de volumen, también en Ninjatrader 8. A la derecha, en Thinkorswim, un gráfico del internal advance/decline del SP500 para ver posibles divergencias, debajo un gráfico de velas a 3M RTH del Mini SP500 y en la parte inferior un gráfico del internal del tick del SP500 para ayudarme durante las entradas y salidas.

A todo esto súmale las etiquetas que vees en la parte superior de los gráficos en Thinkorswim, que ahorran un poco de tiempo de análisis y muestran datos de otros internals que también son relevantes para la operativa.

Vamos al lío, para configurar todo este arsenal necesitas lo siguiente:

Platafomas

1. Ninjatrader 8

Esta plataforma es gratuita pero con algunas restricciones en cuanto a indicadores de volumen si no tienes licencia de por vida. Si quieres descargarla sólo tienes que entrar en este enlace y dejarles tu email.

1.1. Datos en tiempo real

Los datos en tiempo real los obtendrás al descargarte Ninjatrader. Te enviarán un enlace con un usuario y una contraseña que tendrás que configurar des del menú connections > configure en el control center.

Estos datos sólo te durarán 15 días. Pasado este tiempo tendrás que volver a dejar tu email (deberá ser otro) y te volverán a enviar las credenciales.

1.2. Configurar gráfico del Mini SP500

Una vez tengas datos, para poder ver el índice del Mini SP500 tienes que crear un nuevo gráfico des del menú new > chart en el control center y te aparecerá este cuadro:

Fíjate que en la opción days to load. Puedes elegir los días atrás que quieres que te cargue el gráfico. Si el timeframe es muy bajo y cargas muchos días el gráfico te tardará en aparecer ya que tendrá que descargar muchas velas.

Por otro lado, para ver correctamente las franjas horarias RTH o ETH tienes la opción trading hours, donde deberás elegir CME Index Futures RTH o ETH.

1.3. Script para etiquetar líneas

Antes de continuar te sugiero que te descargues un pequeño script con el que podrás etiquetar las líneas que dibujes y así dar nombre a tus zonas de entrada y salida. Es gratuito y te lo puedes descargar aquí (sólo para la versión 8 de Ninjatrader).

1.4. Indicador de volume profile

Por desgracia, Ninjatrader 8 no incorpora, en su versión gratuita, los indicadores de volumen del profile. Tienes dos opciones, o compras la licencia de por vida y te gastas 1099$, o instalas un indicador de terceros. Para mí, uno de los mejores es el que ofrece Mzpack. Si quieres, puedes descargarte una prueba gratuita de 14 días aquí y ver cómo funciona (a los 14 días tendrás que pagar la licencia o suscribirte) o comprarlo directamente a través de este enlace.

Si te lo descargas y lo instalas (es muy fácil ya que lleva un instalador y no tienes que hacer nada) tendrás que configurarlo. En las siguientes capturas te dejo los parámetros de configuración que tengo puestos yo en mi profile:

Ten en cuenta que los parámetros que te muestro tienen que ver con la vista que tengo configurada a 3M en RTH y ETH y 30M en ETH.

Para las vista de 60M ETH tengo las mismas opciones pero en lugar de tener el profile en daily lo tengo en weekly y en la vista de 240M ETH en monthly.

NOTA: Conoce cómo funciona y cómo sacar provecho al indicador del market profile y el volume profile en mis artículos basados en el curso de Ferran Font aquí y aquí.

1.5. Indicador VWAP

Este indicador lo encontrarás incluido en el indicador de volume profile de Mzpack. Es muy útil, ya que nos da información del precio medio al que se negocia un valor a lo largo de un periodo dado de tiempo. Normalmente actúa como soporte o resistencia y nos ayuda a confirmar la tendencia entre otros indicadores.

1.6. Time & Sales

En Ninjatrader el time & sales lo puedes abrir mediante el menú new > T&S. Te aconsejo que lo configures de la misma forma que yo para poder eliminar el ruido sobrante:

2. Thinkorswim

Para la segunda parte de todo este setup necesitas instalar la plataforma Thinkorswim si quieres ver los internals igual como los tiene Verniman. Para ello, puedes acceder a un servicio online para poder tener datos en tiempo real aquí en España ya que sino sólo podrás tener datos con retraso. El servicio tiene un coste de 15$ al mes.

Para ello, sólo tienes que entrar en este enlace y contactar con Vitaly Radchenko (te recomiendo que lo hagas a través de Skype). Él te dará instrucciones de lo que tienes que hacer para descargarte la plataforma y configurarla. Si le dices que tienes este código promocional: PRV2483 y que vienes de mi parte tendrás el primer mes gratis.

2.1. Los internals

Los internals nos dan información más detallada sobre el SP500 y nos permiten detectar divergencias y engaños que de otra forma sería imposible ver. Hay muchos tipos de internals. En este caso hablamos de información del SP500 que no vemos en el gráfico normal y que sí podemos ver en otros tipos de gráficos.

El internal quizá más relevante es el ticker $ADSPD, que hace referencia al advance/decline ratio, que viene a ser la representación en velas de la diferencia entre el total de activos del SP500 que están subiendo y el total de activos que están registrando caídas. Para añadirlo a Thinkorswim tienes que ir la pestaña charts y desde allí añadir el símbolo o ticker $ADSPD en el cuadro de la barra del gráfico:

Después, tendrás que añadir el indicador StandardDevChannel. Este indicador nos creará un canal de desviación standard de forma dinámica a medida que se generen las velas del gráfico. Para ello, accede al menú studies > edit studies y escríbelo en el cuadro de búsqueda para que te aparezca. Le das dos clics y se añadirá a la derecha del panel.

NOTA: Si quieres más información sobre la configuración de este indicador en thinkorswim tendrás que suscribirte al servicio de pago de Verniman.

Si tienes Ninjatrader y no quieres instalarte Thinkorwsim para tener estos internals necesitarás datos de Kinectick, el proveedor de data feed de Ninjatrader. El precio: paquete básico (65$) + CME E-mini (66$) = 131$/mes (tendrás que seguir los pasos que aparecen en esta web si quieres suscribirte). Una vez tengas datos hay que crear un nuevo instrumento en Ninjatrader mediante el menú tools > instruments > add. El ticker para llamar al internal es el IR6T.Z. Si quieres también el indicador StandardDevChannel como te acabo de mostrar en Thinkorswim, tendrás que descargarlo aquí.

2.2. Etiquetas sobre el precio

Verniman usa cuatro etiquetas programadas en la vista del gráfico del SP500 en Thinkorswim que le dan información sobre el profile, la tendencia y el volumen, así se ahorra de tener muchos indicadores en la misma pantalla.

La primera le aporta supuestamente información sobre la entrada de volumen, ya sea de volumen de compra o volumen de venta (de ahí el color rojo verde). La segunda, le dice si el profile tiene forma de “p” (bullish), “b” (bearish) en un momento dado y la tercera si el precio está en tendencia basándose, imaginamos, en los mínimos o máximos de las últimas velas. La etiqueta de alert se activa, suponemos, cuando todas las demás etiquetas se correlacionan al mismo tiempo.

Por desgracia, estas etiquetas no las he encontrado para Ninjatrader pero sí que tengo la de tendencia y la de volumen para Thinkorswim. Puedes descargarte el código aquí.

NOTA: Nadie sabe de primera mano cuál es el funcionamiento 100% exacto de estas etiquetas ni tampoco cuál es el código que utiliza. Lo que se expone en este artículo es fruto de investigación, observación y colaboración con otros traders.

Para instalarlas necesitas un gráfico del Mini SP500 (el símbolo es el ES) a 3M RTH abierto en Thinkorswim (recuerda ponerlo a RTH, para ello tienes que ir a style > settings > time axis > today). Cuando lo tengas, ve al menú studies > edit studies que se encuentra de la parte superior del gráfico y una vez dentro haces clic en el botón create:

Te aparecerá un cuadro nuevo. Copias dentro el código del archivo que te has descargado y le das al botón de ok y luego ok otra vez para cerrar el cuadro de studies.

Te aparecerán las etiquetas. Si el mercado está cerrado no te funcionarán (probablemente las veas en negro). Tendrás que esperarte a la apertura o cambiar el gráfico a una sesión ETH si aún no es fin de semana.

Como puedes ver en la captura ha aparecido otra etiqueta a la derecha de la etiqueta de volumen. Esta etiqueta la hice programar y sirve para ver la volatilidad del índice VIX en tiempo real. El índice VIX se basa en el SP500 y te da una idea de lo “movidito” que está. Su funcionamiento es sencillo, la etiqueta se pone verde si el índice del VIX sube y roja si baja. A mi me ayuda a dar contexto y no afecta directamente a mi operativa.

2.3. Etiquetas sobre los internals

Al otro lado de la pantalla Verniman tiene programadas tres etiquetas más relacionadas, ahora sí, con los datos de diferentes internals del SP500. Estas etiquetas se encienden de un color u otro en función de unas condiciones establecidas en el código.

La primera muestra la diferencia entre el volumen alcista y el volumen bajista de las 500 empresas del SP500, se muestra verde si la diferencia es positiva, rojo si la diferencia es negativa; La segunda, muestra lo que hace el gráfico que aparece debajo, o sea, nos muestra la diferencia entre las acciones que suben y las que bajan, si la vela del gráfico sube veremos la etiqueta en verde, si la vela está bajando, la veremos en rojo. La última, en cambio, nos indica si la mayoría de las acciones del contado del SP500 están subiendo o bajando pero a nivel de tick. Tick arriba (verde) o un tick abajo (rojo).

Las tres fórmulas matemáticas facilitan la lectura del sentimiento de mercado. Más lejos de cero más fuerza entre los valores calculados, más cerca de cero, menos fuerza.

Creemos que los colores de las etiquetas van relacionados con el canal de StandardDevChannel. De hecho, las líneas de este indicador cambian en función de si la tendencia del internal es alcista o bajista. También lo hace el color de las etiquetas, si la tendencia del canal de desviación es alcista y los internals están bajando el color no es rojo intenso sino rojo oscuro. Lo mismo al revés, si la tendencia del canal de desviación es bajista y los internals suben, el color de las etiquetas cambia a verde oscuro.

NOTA: El funcionamiento de estas etiquetas es bastante más complejo de lo que parece. Su interpretación no es fácil y lleva tiempo saber leerlas correctamente. Te recomiendo que te suscribas al servicio de pago de Verniman para seguir su operativa en Twitter.

Si te fijas, en mi setup, tengo añadida otra etiqueta a parte de las que tiene Verniman que me ayuda a detectar el momentum. Es la que vemos más a la derecha y la que lleva el nombre de tikND. Te lo muestro en la siguiente captura:

Esta etiqueta me sirve para leer el tick arriba o abajo del índice del Nasdaq. El Nasdaq suele estar correlacionado con el Mini SP500 y se avanza un poco a sus movimientos. A veces nos ayuda en la operativa si lo que buscamos es entrar en momentum.

Para añadir todas estas etiquetas a Thinkorswim (tengo que decirte que no las tengo para Ninjatrader) primero tienes que quitar el indicador que hemos puesto antes de StandardDevChannel ya que el código ya lo incorpora. Tienes que hacerlo igual que lo hemos hecho antes, a través del menú studies > edit studies, que se encuentra de la parte superior del gráfico. Entras en el cuadro de indicadores y una vez dentro haces clic en create y te aparecerá un ventana donde podrás copiar el código de las etiquetas (que puedes descargarte aquí) tal y como se muestra en la siguiente imagen:

2.4. Gráfico del tick

El gráfico del tick del NYSE nos permite ver lo mismo que en la etiqueta del tickSP pero de todas las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Nos ayudará a realizar las entradas y salidas con mayor seguridad dado que podemos ver si el tick se sostiene o no por encima/debajo de cero y leer mejor el sentimiento del mercado.

Para activarlo tienes que crear una nueva ventana en Thinkorswim y escribir el ticker: $tick en el cuadro de la parte superior:

Yo he añadido una línea en el valor cero y otra por encima (300) y por debajo (-300), marcando un canal de desviación standard que a mi me sirve. Sé que si el tick se sostiene mucho tiempo por encima de cero es señal de que el momentum alcista es fuerte y si se sostiene mucho tiempo por debajo de cero el momentum bajista es débil.


Mi operativa

Si quieres conocer más sobre mi operativa te recomiendo que te suscribas a mi página de PatreonPatreon es un servicio de mecenazgo para ayudar y apoyar económicamente a los creadores de contenido. En esta página subo contenidos más elaborados:

  • Videos diarios de mi análisis niveles del Mini SP500
  • Videos de mi operativa diarias en simulado
  • Videos de mi operativa durante las pruebas de fondeo
  • Acceso a mi trading plan y mi hoja de control
  • Acceso a contenidos extra plantillas

Para poder ver estos contenidos es necesario que te suscribas al servicio. He puesto un precio simbólico de 5,99€ al mes. Esta aportación me ayudaría mucho a poder seguir compartiendo mi trabajo y a financiar el tiempo que dedico a generar todos los contenidos (también los de mi blog vidadeltrader.com).

Ahora mismo estoy en el proceso de fondeo de una cuenta en Topsteptrader. Sólo tienes que hacer clic en el botón que tienes a continuación:

Become a Patron!

Cualquier duda que tengas intentaré resolvértela en hello@vidadeltrader.com.